Lightning Componentの開発といえば現時点では開発者コンソールからとなりますが、Sublimeを使って開発するためのPluginがGithubに公開されていました。
環境構築にはForce CLIが必要になるみたいです。
詳細はREADME.mdに記載されています。
パッケージインスールとか試してみたのですが、ちょっとうまくできませんでした。。
たぶんForce CLIの設定とか間違えているところがあるんだと思います。
ちょっと時間がないので今回はここまで。。
追記
わかりやすく手順がまとめられたブログを読んだので残りを試してみました。