Lightning ComponentとIonIconsの組み合わせを試してみました。IonIconsを利用すると便利なアイコンフォントを簡単に表示することができます。CDNも用意されていますが、静的リソースに問題なくアップできました。
Lightning AppBuilderのプレビューでもきちんと表示できます。
Salesforce1モバイルアプリでも正常に動作しました。
自分が試したとき、one/one.appをつかったPC表示した際にサイドメニューのCSSか何かに干渉してしまったのですが、見た目のレイアウトを整えるために追加したCSSあたりが原因だと思います。
(検証してませんが、もし読み込みしただけで発生する場合はCSSに名前プレフィックスを追加したりして回避できると思います。※PC表示の時のみ発生しました。)
アイコンフォントはCSSでサイズや色を簡単に変更できるので用途に合わせていろんな箇所で利用できると思います。
サンプルコードです。
デモ動画です。